Торговля по индикатору RSI

Рейтинг лучших брокеров бинарных опционов за этот год:

Индикатор RSI (Relative Strength Index) или индекс относительной силы.

Здравствуйте, дорогие друзья!

Мы продолжаем знакомиться со стандартными техническими индикаторами. И сегодня я хотел бы рассказать об одном очень популярном индикаторе. Он носит название индикатор RSI (Relative Strength Index) или индекс относительной силы.

По традиции, мы начнем с теоретических основ. Рассмотрим — кем, когда и для каких целей был создан данный индикатор. Далее поговорим об основных настойках, по каким формулам рассчитываются показания индикатора и узнаем о его сигналах. И в завершении я покажу на примере как торговать с помощью этого технического индикатора.

Итак, давайте же приступим.

Описание индикатора RSI

Впервые индикатор RSI был представлен в 1978 г. его автором Дж. Уоллесом Уайлдером в журнале Commodities, а после был подробно описан в книге «Новые концепции в технических торговых системах».

На технических графиках индикатор выглядит следующим образом:

Этот снимок графика сделан с торгового терминала MetaTrader 4. Также на рисунке вы можете видеть, как установить индикатор RSI к графику.

А этот снимок был сделан в торговой платформе QUIK. Это самая популярная торговая платформа на российском фондовом рынке. Для того чтобы прикрепить RSI в этой программе, необходимо на графике нажать правой кнопкой мыши и выбрать пункт меню «Добавить график (индикатор)». Далее вы увидите такое же окошко, как и на моем рисунке.

Это небольшое «лирическое отступление» я сделал специально для начинающих трейдеров, которые только-только знакомятся со всеми премудростями трейдинга. Так что уж простите меня, дорогие трейдеры со стажем, если эта информация показалась вам слишком простой и очевидной. ��

Индикатор RSI относится к классу осцилляторов . Его основная задача, как видно из названия, сводится к определению относительной силы тренда. Точнее даже сказать не тренда, а определенного движения, так как тренд — это понятие более широкое.

Список русских брокеров бинарных опционов:

Как и любой другой осциллятор, RSI колеблется в диапазоне от 0 до 100%

Настройка индикатора RSI

А настроек у индикатора всего одна — это число периодов. По умолчанию автором рекомендовано использовать индикатор RSI с периодом «14». Но важно понимать, что индикатор создавался под фондовый рынок и для дневных графиков. Поэтому на валютном рынке, а также на младших тайм-фреймах можно, а иногда и нужно это значение изменять.

Окно настроек индикатора RSI в торговом терминале MetaTrader 4 выглядит следующим образом:

Как вы могли заметить, на самом деле, настроек две. Также имеется возможность изменять цену, которая будет использована для расчета. Я вам крайне не рекомендую менять эту настройку и оставить именно цену закрытия, так как для правильного расчета индикатора важна именно цена закрытия.

Для чего нужен параметр «Кол-во периодов» и как он влияет на показания индикатора?

Чтобы найти ответ на этот вопрос, нам придется рассмотреть формулу, которая заложена автором для расчета показаний.

Формула расчета индикатора RSI

Формула, по которой рассчитывается индекс относительной силы, имеет следующий вид:

где RS — относительная сила. А X — значение периодов, указанное в настройках индикатора. Как я писал выше, значение по умолчанию равно 14.

Так, для того, чтобы рассчитать RSI с периодом 14, надо сделать следующее:

  1. Отметить цену закрытия последних 14 баров (свечей).
  2. Выделить бары, когда рынок закрывался выше, чем предыдущий бар.
  3. Суммировать все повышения цен и разделить их на 14 (кол-во периодов). В результате получим среднее повышение цен закрытия за X-периодов.
  4. Выделить бары, когда рынок закрывался ниже, чем предыдущий бар.
  5. Суммировать все понижения цен и разделить их на 14. В результате получим среднее понижение цен закрытия за X-периодов.
  6. Рассчитать RS — относительную силу по приведенной выше формуле. Для этого разделим среднее значение повышения цен на среднее значения понижения цен.
  7. Рассчитать индекс относительной силы RSI.
  8. Повторить расчет после закрытия следующего бара.

Сложно, не правда ли? Хорошая новость в том, что трейдеру нет необходимости проводить эти расчеты. Торговый терминал все сделает сам.

Думаю, что после того, как вы узнали формулу расчета RSI, стало понятным для чего нужен параметр «Период». Осталось понять то, как он влияет на показания индикатора. Для этого я приведу пример графика с прикрепленными к нему 3 индикаторами RSI с периодами 5, 14 и 25 соответственно:

Какие выводы можно сделать, глядя на этот рисунок? Мы видим, что у RSI (25) линия очень сглаженная, колебания слегка заметны, а индикатор становится малочувствительным к изменениям цены. Уменьшая число периодов, увеличивается чувствительность индикатора к колебаниям цены. Взгляните на RSI (5), его кривая принимает пилообразную форму и реагирует на каждое колебание цены.

Какой же период выбрать? Точного ответа на этот вопрос вы не найдете. Все зависит от инструмента, тайм-фрейма и волатильности этого инструмента.

Так, к примеру, среднедневная волатильность валютной пары USDCAD, составляет 60 пипсов, а валютной пары GBPUSD — 110 пипсов (эти значения волатильности взяты за предыдущие 25 недель на момент написания статьи). Поэтому для первого случая подойдет RSI с более коротким периодом, а для второго этот период придется немного подправить в сторону увеличения. В противном случае мы рискуем получить повышенное число ложных сигналов.

Поэкспериментируйте. Откройте несколько графиков различных валютных пар и добавьте к ним несколько индикаторов с разными параметрами. Для анализа можете взять RSI с такими же параметрами, что и на моем графике (5, 14, 25).

Но не стоит слишком сильно «заморачиваться» с этим параметром. Есть и другие инструменты, которые позволяют влиять на индикатор RSI. О них мы поговорим ниже.

Уровни перекупленности, перепроданности

Как вы могли заметить на моих графиках, в окне индикатора RSI, присутствуют два уровня: 70 и 30 процентов. Что это за уровни и для чего они нужны на графике?

Эти уровни называются уровнями перекупленности и перепроданности. Расстояние от 70% до 100% и от 0 до 30% соответственно зонам перекупленности и перепроданности.

Перекупленным рынок считают, когда цена выросла очень сильно и слишком быстро, и ожидается последующее понижение цены. Перепроданным рынок считают тога, когда цены падают сильно и быстро, и ожидается ее повышение.

Именно на взаимодействии индикатора RSI с уровнями перекупленности/перепроданности основана стратегия работы с этим инструментом. Но к стратегиям торговли мы еще обязательно вернемся. А сейчас продолжим разговор о наших уровнях.

Значения 70 и 30 не являются обязательными. Они могут быть настроены так, как пожелает трейдер. Еще одним из наиболее часто используемых значений, выбирают 80 и 20, 65 и 35. Все зависит от стратегии и конкретной рыночной ситуации.

Для того чтобы изменить существующие или добавить новые уровни перекупленности/перепроданности в торговом терминале MetaTrader 4, необходимо открыть окно настроек индикатора RSI, перейти на вкладку «Уровни» и нажать на кнопку «Добавить»

На этом рисунке я добавил к индикатору RSI еще несколько уровней, а также в поле «Описание», написал некоторые комментарии, которые вы также можете видеть на графике.

Кстати, Уайлдер рекомендует использовать именно уровни 70 и 30 (при значении периода равным 14). Можно взять уровни меньше (например, 65−35), но больше не стоит. При значениях 80−20, индикатор крайне редко подходит к этим уровням.

Думаю, на этом хватит теории, и пора переходить к практике.

Сигналы индикатора RSI

Индекс относительной силы дает широкий спектр сигналов. Все их можно разделить на 3 категории:

  • Анализ уровней перекупленности и перепроданности (уровни RSI).
  • Графические модели.
  • Определение дивергенции.

Разберем каждую группу сигналов более подробно.

Анализ уровней перекупленности и перепроданности (уровни RSI)

  1. Индикатор RSI пересекает уровень 70 снизу вверх — сигнал о том, что рынок перешел в состояние перекупленности.
  2. Индикатор RSI находится продолжительное время выше уровня 70 — сигнализирует о наличии сильного бычьего тренда.
  3. Индикатор RSI пересекает уровень 70 сверху вниз — сигнализирует о начале нового нисходящего тренда.
  4. Индикатор RSI пересекает уровень 30 сверху вниз — сигнализирует о том, что рынок перешел в состояние перепроданности.
  5. Индикатор RSI находится продолжительное время ниже уровня 30 — сигнализирует о наличии сильного медвежьего тренда.
  6. Индикатор RSI пересекает уровень 30 снизу вверх — сигнализирует о начале нового восходящего тренда.
Этот пост вас шокирует:  Бинарные опционы - мошенничество или нет

Проанализировав эти сигналы, можно сделать следующий вывод: открытие позиций рассматривается только после того, как индикатор RSI выйдет за уровень перекупленности или перепроданности (в списке сигналов это пункты 3 и 6). Это очень важно! Индекс относительной силы может находиться в зонах перекупленности/перепроданности значительное время, и цена при этом будет продолжать расти (или падать).

Также важно понимать, что торговля по этим сигналам является контртрендовой. А это всегда несет повышенную степень риска, так как всегда есть вероятность «нарваться» на коррекцию. Об этом не стоит забывать и всегда учитывать.

Сигналы 1 и 4 — это опережающие сигналы. Бывает так, что максимумы и минимумы осциллятора появляются раньше, чем ценовые максимумы (минимумы). Но это довольно слабый сигнал и я не стал бы на него полагаться.

Давайте разберем сигналы индикатора RSI на конкретном примере.

Обратите внимание на участок графика индикатора, который я выделил желтой областью. Здесь кривая индикатора зашла за уровень перекупленности 70%, но цена еще несколько дней продолжала расти. Если бы мы открывали позицию по этому сигналу, то такая сделка могла серьезно потрепать нервы и торговый депозит.

После этого индикатор RSI пересекает уровень 70 сверху вниз, а это, как мы уже знаем, сигнал к тому, что цена разворачивается. Но спустя некоторое время, мы видим, что это привело всего лишь к коррекции, и движение вверх продолжилось. И только лишь в конце октября появляется сигнал от индикатора RSI, который оказался верным и принес прибыль.

Особое внимание я хотел обратить на левую часть графика. Здесь мы видим несколько подряд сигналов на покупку, но цена неумолимо продолжает снижаться, формируя все новые и новые минимумы. Наверное, я пишу эту фразу в каждой статье про технические индикаторы, но я не устану ее повторять вновь: для того чтобы остановить тренд, я уж не говорю о его развороте, показаний индикатора, каким бы он хорошим не был, недостаточно.

Уверен, что многие из вас определили на графике дивергенцию, которую я тоже отметил. Но о дивергенциях мы поговорим немного позже.

Проанализировав этот небольшой исторический участок графика, я хотел показать вам, что у индикатора RSI бывают как истинные сигналы, так и ложные. Не стоит зацикливаться лишь на показаниях индикаторов. Важно искать подтверждение получаемых сигналов у других источников. Например, у технического анализа или со стороны других индикаторов. Помните, никогда не торгуйте по сигналам только лишь одного индикатора. И это правило относится не только к индикатору RSI, но и ко всем другим индикаторам в том числе.

Помимо контр трендовой стратегии работы с уровнями перекупленности/перепроданности, существует и трендовая методика торговли. Для нее необходимо на график индикатора RSI добавить уровень 50%. Суть состоит в том, что при пересечении кривой индикатора уровень 50, подтверждается наличие тренда на рынке, и торговля ведется в направлении пробоя. Так, при пересечении индикатором RSI уровня 50 снизу вверх, рассматриваются покупки. А при пересечении сверху вниз — продажи.

При этом не следует забывать, что такая система торговли будет плохо работать в боковых движениях, так как индикатор RSI будет давать много ложных сигналов из-за частого пересечения уровня 50%.

RSI как индикатор дивергенции

Как и большинство осцилляторов, RSI является индикатором дивергенций на Форекс. Я не буду подробно останавливаться сейчас на дивергенциях, так как на блоге есть большая статья, посвященная этой теме. Если вы не знакомы с этим понятием, то я настоятельно рекомендую ознакомиться с этой статьей, перейдя вот по этой ссылке.

Вкратце напомню, что дивергенция — это расхождение между показаниями цены и индикатора.

На этом графике показаны для примера несколько медвежьих дивергенций. Посмотрите, что в одном из случаев дивергенция не привела к развороту цены и мы можем наблюдать всего лишь небольшую коррекцию.

Для определения дивергенций лично я предпочитаю использовать MACD-подобные индикаторы (MACD-гистограмма, индикатор AO Билла Вильямса). Но это дело вкуса и личных предпочтений.

Графические модели на индикаторе RSI

Бытует мнение, что на индикаторе RSI можно проводить линии тренда, искать уровни поддержки-сопротивления и различные графические модели, такие как двойная вершина (дно), голова-плечи, треугольники и др.

Имеется в виду что-то вот такое:

Это делается для того, что якобы пробой трендовой линии на графике индикатора происходит на некоторое время раньше, чем на ценовом графике. Я не сторонник таких «художеств» и считаю это полным абсурдом. Потому что никакой другой индикатор не сможет показать лучше значимый уровень поддержки-сопротивления, чем цена. Ведь не зря все эти уровни поддержки-сопротивления называют еще ценовыми уровнями.

Поэтому, если вы хотите стать «экспертом» в области поиска ценовых уровней на графике индикатора, то вам понадобится другой «специалист». Я здесь помочь не смогу.

Использование индикатора RSI в режиме реального времени

Я хочу вам показать один из способов использования индикатора RSI в режиме реального времени. Показать то, как это делал бы я, если бы учитывал показания технических индикаторов в своей торговле. Я не претендую на роль истины в последней инстанции, но уверен, что логика в принятии решений у меня есть.

Итак, «подопытным» у нас будет выступать валютная пара NZDUSD. Я специально взял пару, которую не рассматриваю в своих еженедельных обзорах. Посмотрите на рисунок. Справа от графика, к сожалению, ничего нет. ��

Мы видим, что на текущий момент цена все еще находится в бычьем тренде и расположена на очень важном уровне поддержки у 0,8100 ценовой фигуры, который появился не из-за того, что на каком-нибудь индикаторе провели пару линий. Это самый важный сигнал. Поищем еще сигналы из других источников.

Рядом с этим уровнем расположен коррекционный уровень Фибоначчи 50%, а также экспоненциальная скользящая средняя с периодом 365. Что многократно усиливает значимость этого ценового уровня. Но каким бы сильным не казался уровень, всегда необходимо дождаться окончания текущего движения и убедиться, что эта поддержка не будет пробиваться.

Теперь перейдем к показаниям индикатора RSI. Кривая индикатора не дошла до зоны перепроданности 30% и на данный момент показывает потенциал к росту. Поэтому мы можем не дождаться того, чтобы индикатор зашел в зону перепроданности. При этом можно воспользоваться трендовой стратегией и подождать пробоя индикатором RSI уровня 50 для подтверждения бычьего тренда.

Заключение

Вот мы и подобрались к завершению этой статьи. Теперь вы знаете об индикаторе RSI если и не все, то очень многое. Мы рассмотрели формулу расчета, настройки, торговые сигналы индекса относительной силы, а также то, как использовать индикатор RSI на практике в «боевых условиях».

Возможно, вам что-то осталось непонятным или у вас остались вопросы? Тогда смело задавайте их в комментариях! Если данная статья вам понравилась, то поделитесь ссылкой на нее в своих любимых соц. сетях. И не забудьте подписаться на обновление блога, чтобы «в первых рядах» узнавать о новых интересных публикациях на блоге.

На этом все. Успехов вам в торговле и не забывайте о том, что вы — самые лучшие!

Торговля по индикатору RSI

Одним из наиболее популярных индикаторов на форекс считается индекс относительной силы, или сокращенно RSI (relative strength index). Но более информативной считается пара Боллинджер и RSI. В связи с последним описаны четыре формализованных правила, позволяющих принимать торговые решения.

1) Выделяют уровни перекупленности и перепроданности по индикатору RSI (о них говорят при значениях 70 и 30 процентов или 80 и 20). Сигналом к покупке считается перепроданность рынка, продажу же целесообразнее совершать при перекупленности. Эффективность применения данных уровней очевидна во время флэтовых фаз на рынке, в трендовых же они провоцируют убыток.

Этот пост вас шокирует:  Как торговать бинарными опционами на Corsa Capital

RoboForex — работайте с лучшими

  • 8000 американских и европейских акций
  • криптовалюты и криптоиндексы
  • 9 лет на рынке
  • Welcome бонус 30$
  • спреды на форекс от 0 пунктов

2) В роли поддержки и сопротивления цены обычно выступает экспоненциальная скользящая средняя. Если Боллинджер и RSI превышает границу EMA, то ситуация трактуется как сигнал к покупке. В обратной ситуации говорят и сигнале продажи. Экспоненциальная скользящая средняя имеет свойство отставания, нередко сигнал покупки, согласно ей, происходит при окончании восходящего тренда.

3) О бычьей дивергенции и возникновении сигнала покупки говорят при новом минимальной значении цены, не подтвержденном индикатором RSI. При очередном максимуме цены, не отраженном RSI, очевидна медвежья дивергенция вкупе с сигналом продаж. Основным минусом таких дивергенций считается их попытка прогнозирования трендовых разворотов, а не подача сигнала придерживаться тренда.

4) Графические формации, используемые в приложении к цене (а именно тренды, треугольники, голова с плечами, поддержка и сопротивления), также применяются и для Боллинджер и RSI. Их недостаток заключается в высокой степени субъективности и ограниченности использования для торговой системы.

Боллниджер и RSI: эффективная комбинация

Такой инструмент, как индикатор Боллинджер, часто используется в связке с RSI. О сигнале покупке свидетельствует падение индекса относительной силы ниже самой низкой из полос Боллинджера. О сигнале продажи, напротив, говорит превышение RSI самой верхней полосы Боллинджера. Сигналы нередко противоречат направлению тренда, поэтому необходимо применение фильтра тренда. Для этого используется технический индикатор MACD. Если его значение больше ноля, то тренд считают восходящим, в ином случае – нисходящим.

Важнейшим достоинством полос Боллинджера в совокупности с RSI является возможность получения сигналов во время трендовой стадии, ведь просто уровни перекупленного или перепроданного рынка не имеют практической пользы в ситуации направленных трендов. Значения уровней 80 и 20% индикатора RSI полезны лишь в диапазонах. Зато сочетание Боллинджер и RSI одинаково эффективно для диапазонной и трендовой стадии.

Практическое применение Боллинджер и RSI

На представленном ниже графике, отражающим движения EUR/USD на 4-х часовом графике, демонстрируется отличный пример механической торговой системы. Сигналом продажи для трейдера здесь считается ситуация повышения RSI над верхней полосой, для которой рассчитывался индикатор Боллинджер, при сохранения значения MACD ниже нуля. На сигнал покупки указывает положение, при котором RSI находится ниже самой нижней полосы Боллинджера при MACD, превышающем ноль.

График, размещенный выше, описывает сигналы входа на рынок в соответствии с описанной схема с помощью стрелок.

Из вышепредставленного графика очевидно, что использование уровней перекупленности и перепроданности графика RSI привело бы к упущению сигналов продаж на нисходящем тренде и сигналов покупке на восходящем. В то время, как индикатор Боллинджер помогает избежать такой неприятной ситуации.

Торговля по индикатору RSI

Индикатор относительный силы (RSI) является одним из наиболее старых и наиболее популярных инструментов технического анализа. Фактически, если бы была Галлерея славы индикаторов технического анализа, то RSI, безусловно, занял бы в ней одно из самых почетных мест. Его способность определять повороты цены, измеряя повороты импульса, является непревзойденной никаким другим инструментом технического анализа.

Стандартные значения RSI в 70 и 30 служат ясными границами территории перекупленности и перепроданности. Стратегия торговли на форекс с использованием RSI позволяет использовать в своих интересах эти повороты на рынке. В данной статье мы опишем эту стратегию и покажем, как это работает в реальной торговле на конкретных примерах.

Описание

Цель торговой установки с использованием RSI заключается в том, чтобы скальпировать прибыль на диапазонной валютной паре. Прежде всего, эти торговые установки лучше всего работают на диапазонном рынке, когда значения перекупленности и перепроданности с намного большей вероятностью будут истинными сигналами изменения направления движения цены. Эта торговая установка также является намного более точной на дневных графиках, чем на меньших временных масштабах, вроде часовых графиков. Основная причина этого различия связана с тем, что дневные графики включают гораздо больший охват данных и, поэтому, повороты импульса имеют тенденцию быть более значительными на больших временных масштабах.

Однако, учитывая асимметричную структуру риска и прибыли в данной торговой установке, даже более краткосрочные периоды времени стоят рассмотрения. Следует иметь в виду, что, хотя торговая установка будет терпеть неудачу на более краткосрочных форматах намного чаще, потери в целом будут намного меньшими, если держать общий риск управляемым.

Правила для торговли в длинную сторону:

1. Значение RSI должно быть меньше 30.
2. Необходимо дождаться, когда сформируется бычья свеча и закроется при значении RSI больше 30.
3. Следует заключить длинную сделку на открытии следующей свечи.
4. Необходимо разместить стоп-ордер на минимуме колебания.
5. Зафиксировать прибыль по половине позиции при достижении 50%-го уровня риска и немедленно переместить стоп-ордер по остальной части сделки на уровень безубыточности.
6. Закрыть оставшуюся часть сделки, когда будет выполнено одно из следующих условий:
a. сработает стоп-ордер на уровне безубыточности;
b. рынок сначала переместится на территорию пере-купленности, отмеченную значениями RSI выше 70, а затем в конечном итоге снизится из этой зоны.

Правила для торговли в короткую сторону:

1. Значение RSI должно быть больше 70.
2. Дождаться, когда сформируется медвежья свеча и закроется при значении RSI меньше 70.
3. Заключить короткую сделку на открытии следующей свечи.
4. Разместить стоп-ордер на максимуме колебания.
5. Зафиксировать прибыль по половине позиции при достижении 50%-го уровня риска и сразу же переместить стоп-ордер по остальной части сделки на уровень безубыточности.
6. Закрыть оставшуюся часть сделки, когда будет выполнено одно из следующих условий:
a. сработает стоп-ордер на уровне безубыточности;
b. рынок сначала переместится на территорию пере-проданности, отмеченную значениями RSI меньше 30, а затем в конечном итоге повысится из этой зоны.

Вопреки традиционной интерпретации индикатора RSI, где сделки заключаются просто на уровнях перекупленности и перепроданности, в этой стратегии необходимо сначала дождаться разворотной свечи, которая обеспечивает нам признак истощения предыдущего движения перед заключением сделки. В этом случае, мы застрахованы от попытки преждевременного взятия вершины или основания, а вместо этого мы дожидаемся подтверждения индикатора. Обратите внимание, что наша торговая установка предназначена, чтобы выжать как можно больше прибыли из сделки на развороте рынка. Вместо того, чтобы немедленно закрывать позицию, когда индикатор RSI перемещается от зоны перепроданности до зоны перекупленности, данная стратегия держит трейдера в рынке, пока цена не покажет признаков истощения. Иногда сильное движение приводит к многократным последовательным достижениям индикатором RSI области перекупленности, и данная установка определенно предназначена, чтобы поймать часть этих потенциально выгодных движений.

Также обратите внимание, что стратегия торговли с помощью технического индикатора RSI подразумевает, что вы почти всегда находитесь в рынке, поскольку правило для ликвидации длинной позиции фактически совпадает с правилом для открытия свежей короткой позиции. Единственными ситуациями, когда трейдер остается вне рынка — это когда позиция закрыта по стоп-ордеру вследствие ложного сигнала или когда произошел полный выход из сделки на уровне безубыточности по оставшейся части позиции. Теперь давайте рассмотрим некоторые примеры.

Примеры

Применение на дневных графиках

Дневной график AUD/JPY. Применение стратегии.

В нашем первом примере мы рассмотрим валютную пару AUD/JPY за период приблизительно с 12 декабря 2005 до 1 апреля 2006г. Как раз 12 декабря индикатор RSI показывает значение 73.84, но на закрытии следующей свечи значение RSI понижается до 48.13, и мы открываем короткую позицию по цене 88.57. Наш стоп-ордер установлен на самом максимуме колебания — на уровне 91.33 или на 276 пунктов выше точки входа. Наша первая цель установлена на уровне 50% от нашего риска или на 138 пунктов ниже. Уже на следующий день цена снизилась далее и наша первая цель по прибыли была достигнута. Тогда мы переместили наш стоп-ордер на уровень безубыточности и оставались в рынке, пока индикатор RSI не достиг значений перепроданности. 27 декабря 2005 года индикатор RSI сместился от значений перепроданности (ниже 30) до уровня 30.70.

Этот пост вас шокирует:  Отзывы о Bintrader развод или нет

Мы вышли из оставшейся части сделки по цене 85.01, зафиксировав 356 пунктов прибыли. Сразу же мы открываем длинную позицию по той же самой цене, поскольку наша торговая установка теперь показала сигнал покупки. Наш стоп-ордер установлен на минимуме последнего колебания — на отметке 84.51. Наш риск в этом случае является относительно маленьким — всего 50 пунктов и, поэтому, наша первая цель по прибыли составляет весьма скромные 25 пунктов и достигается на следующей свече, когда цена повысилась до уровня 85.26. Мы перемещаем наш стоп-ордер на уровень безубыточности и находимся в рынке больше месяца до 6 февраля 2006 года, когда индикатор RSI оставляет территорию перекупленности и мы ликвидируем остальную часть нашей сделки по цене 88.23 с прибылью в 322 пункта.

И вновь мы сразу же продаем по той же самой цене, чтобы открыть новую позицию в короткую сторону, согласно нашей торговой установке. Максимум колебания на 89.34 служит уровнем для нашего стоп-ордера. Первая цель на 87.68 достигнута на следующий день и мы фиксируем 55 пунктов. Из оставшейся части сделки мы выходим на отметке 84.01, когда индикатор RSI еще раз возвращается от своего уровня перепроданности. Вторая часть позиции приносит прибыль в 422 пунктов. В целом, наша торговая стратегия приносит вполне солидные 660 пунктов прибыли (1319/2) за четырехмесячный период времени.

У некоторых трейдеров может не хватить терпения, чтобы торговать по данной стратегии на дневных графиках, так что ниже мы рассмотрим ее применение на более краткосрочных временных масштабах.

Применение на четырехчасовых графиках

4-часовой график EUR/USD. Применение стратегии.

На представленном выше четырехчасовом графике EUR/USD мы видим, что наша торговая стратегия этом случае также неплохо себя показала. Мы начали 21 марта 2006 года, когда индикатор RSI, после нахождения некоторое время в зоне перекупленности выше 70, наконец, снижается из нее, вызвав открытие короткой позиции по цене 1.2178. Стоп-ордер на максимуме колебания располагается достаточно близко — на уровне 1.2208, подразумевая величину риска в данной сделке всего в 30 пунктов. Наша первая цель на отметке 1.2163 достигнута на следующей свече, и мы перемещаем стоп-ордер по оставшейся части сделки на уровень безубыточности. Цена, в конечном счете, снижается до отметки 1.2035 перед восстановлением восходящего импульса, и мы можем закрыть вторую половину позиции с дополнительной прибылью в 138 пунктов. Затем мы сразу же открываем длинную позицию по той же самой цене. На сей раз наш риск значительно больше 100 пунктов, поскольку минимум колебания находится на отметке 1.1935. Однако, цена устойчиво повышается, и мы достигаем нашей первой цели на уровне 1.2085 с 50 пунктами прибыли достаточно легко. Вторая часть сделки закрыта на уровне безубыточности. В целом, в этом примере стратегия позволила нам получить 203 пунктов прибыли при риске всего 260 пунктов. Хотя в данном случае соотношение прибыли к риску немного меньше 1:1, высокая вероятность этой торговой установки подразумевает положительное ожидание.

Применение на краткосрочных масштабах

60-минутный график USDCHF. Применение стратегии .

Переходя теперь к часовому временному масштабу, мы видим, что стратегия показывает себя намного хуже на более краткосрочных временных масштабах. Начиная с 3 апреля 2006 года, торговая установка вызывает вход в короткую сторону по цене 1.3090 со стоп-ордером в 35 пунктов на максимуме колебания — на уровне 1.3125. Цена почти сразу же перемещается в нашу сторону, и мы можем быстро закрыть половину позиции с прибылью в 17 пунктов. Затем мы перемещаем стоп-ордер по второй части позиции на уровень безубыточности и остаемся в рынке до отметки 1.2902, заработав в итоге 197 пунктов прибыли. Однако, наша торговая установка немедленно вызывает открытие длинной позиции и приводит к трем выходам по стоп-ордеру подряд, поскольку индикатор RSI выходит из зоны перепроданности, чтобы тут же вернуться обратно. В целом, мы теряем 28, 36 и 47 пунктов на двух лотах. Общая потеря составляет 222 пунктов. Эти три потери полностью перечеркивают нашу большую прибыль. При этом, когда цена действительно разворачивается вверх, мы пропускает вход, потому что восходящее движение началось при значении RSI более 30, и наша торговая установка не подала сигнала входа.

Одно из решений этой проблемы заключается в том, чтобы просто не торговать по нашей стратегии на временных масштабах менее четырехчасовых. Эта торговая установка предназначена, чтобы поймать основные развороты в ценовом действии, и она лучше всего работает на диапазонных рынках, которые последовательно двигаются между состояниями перекупленности и перепроданности. Часовые графики слишком чувствительны для этого индикатора, производя много ложных сигналов разворота, когда цена просто делает паузу, а не меняет направление.

Попраеки для краткосрочных масштабов

На часовых графиках индикатору RSI намного легче выйти из зон перекупленности/перепроданности, без истинного разворота цены. Однако, торговая установка может все еще быть выгодной для краткосрочной торговли, если мы внесем некоторые коррективы. Ключевым моментом для успешной торговли на часовых или более краткосрочных временных масштабах по нашей стратегии является ограничение риска — никогда не допускать риск более 30 пунктов ни на какой сделке.

Фактически, максимальный риск должен быть ограничен 30 пунктами по любой отдельной сделке. Идеально, если риск при торговле по нашей стратегии на часовом графике не будет превышать 15 пунктов по одной сделке. Внесение данного правила, конечно, вынудит трейдеров отказаться от многих торговых установок, но обеспечит возможность выдержать три или даже четыре потери подряд с минимальным ущербом для своих активов, и достаточно будет всего одной хорошей сделки в 100 пунктов прибыли, чтобы с лихвой вернуть все потери. На часовых графиках доля рыночного шума неизбежно увеличивается. Поэтому, жизненно важно, минимизировать потери, чтобы выдержать положительное ожидание данной торговой установки.

Часовой график GBP/USD. Применение стратегии.

Давайте рассмотрим часовой график GBP/USD в течение периода с 27 по 29 марта 2006г. Мы будем следовать тем же самым правилам, что описаны выше, с одной лишь поправкой: если наш риск превышает 35 пунктов, то мы не будем заключать сделку. 27 марта в 13:00 мы откроем короткую позицию на уровне 1.7458, с риском в 24 пункта. Рынок двигается против нас, и наша позиция закрывается по стоп-ордеру. Позже в этот же день мы получаем второй сигнал и еще раз идем в короткую сторону по цене 1.7477. Наш риск составляет всего 10 пунктов. Мы устанавливаем нашу цель на уровне 50% от первоначального риска и закрываем первую часть сделки по цене 1.7472, переместив стоп-ордер на уровень безубыточности. Рынок вновь разворачивается против нас, но мы закрываем позицию в точке входа, и вместо новой потери выходим, пусть с небольшой, но прибылью.

Приблизительно в полдень 28 марта, мы получаем третий сигнал в короткую сторону по цене 1.7504. На сей раз риск является более значительным и составляет 32 пункта, но он все еще вписывается в наши правила ограничения риска 35 пунктами. Мы закрываем половину позиции на уровне 1.7488, зафиксировав 16 пунктов, и затем следуем за рынком вплоть до уровня 1.7315, заработав вполне внушительные 189 пунктов на второй половине сделки. Общий результат от трехдневного использования стратегии на часовом масштабе составляет 162 пункта прибыли, но следует учесть, что наибольшая часть этой прибыли была получена на оставшейся части третьей сделки.

Фактически, именно движение в 189 пунктов обеспечило нам более 90% всей прибыли по данной торговой установке. Остальную часть времени, мы понесли небольшие потери, либо оставались безубыточными.

Заключение

Стратегия торговли на форекс с использованием технического индикатора RSI представляет собой низко-вероятностную торговую установку с высоким потенциалом прибыли. Также, она требует, чтобы трейдер заключал как можно больше сделок, чтобы максимизировать шансы захватить одну большую выигрышную сделку, оптимизировав при этом правила управления риском соответствующим образом. Трейдер должен принимать небольшие четко-определенные риски, терпеливо ожидая высоко-прибыльную сделку. Эта стратегия наполовину обусловлена свойствами индикатора RSI, а наполовину строгим подходом к управлению деньгами.

Кэти Линн и Борис Шлоссберг

Эти брокеры дают бонусы за открытие счета:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Честные брокеры бинарных опционов за 2020 год
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: