Просадки в трейдинге почему и что делать

Рейтинг лучших брокеров бинарных опционов за этот год:

Максимальная просадка, абсолютная, относительная… Что это?

Привет! Все мы не хотим получать просадки, а при инвестировании в ПАММ счета, размер просадки — первое, на что обращаем внимание.

С одной стороны, чем меньше максимальная просадка, тем лучше. С другой стороны, действительность такова, что полностью их избежать просто невозможно!

Что такое относительная, что такое абсолютная просадка? Какой должна быть максимальная? Как её уменьшить? Причём тут психология? Обо всём этом ниже, поехали!

Что такое просадка на форекс?

Просадка (дродаун, от англ. Drawdown)– это уменьшение средств на счёте. Например, вы пополнили баланс на 10 000$, после месяца торговли у вас осталось всего 9 000$, значит, счёт уменьшился на 1 000$.

Это и называют просадкой, которая в нашем примере составила 1 000$.
Вот рисунок, визуально всегда понимается лучше:

Это график баланса одного из ПАММ счетов, на котором хорошо видно периоды просадок, от самых маленьких до самой большой, продолжительностью в половину года.

Что такое абсолютная просадка.

Абсолютная просадка – это падение средств относительно начальной величины. Например, если вы пополнили депозит на 10 000$, то любое снижение средств ниже этого уровня, будет считаться абсолютной просадкой. Если средства всегда будут выше 10 000$, то абсолютная просадка будет равной нулю.

Если посмотреть на тот же ПАММ счёт, то абсолютная просадка была сразу после его открытия:

В дальнейшем график баланса не снижался ниже начального.

Что такое относительная просадка?

Относительная просадка – это снижение средств относительно максимальной величины. Обычно её считают в процентах.

Например, вы пополнили счёт на 10 000$ и в течение месяца потеряли 2 000$. В этом случае относительная просадка равна 20% (2 000$ от 10 000$).

Если вы пополнили счёт на 20 000$ и в течение месяца потеряли 2 000$, то относительная просадка будет равна 10% (2 000$ от 20 000$).

Это наиболее распространённый метод расчёта просадок. Самый развитый Альпари рассчитывает графики средств в относительных величинах. И просадка и прибыль считаются таким образом.

Если взять для примера всё тот же счёт, то максимальная относительная просадка за всё время была около 23%. Хотя на графике счёт опустился на 47% (со 107% до 60%).

Как так получилось? Нужно учитывать, что 107% это прибыль к начальному депозиту. Поэтому просадка считается не только к прибыли, но учитываются все средства на счёте (то есть 100% начального депо + 107% прибыли). Относительная просадка считается по формуле 47%*100/(107%+100%)=22.70531% (примерно 23%).

Общая формула для вычисления относительной просадки по таким графикам:

R = R1 * 100 / (D + 100);
Где R – искомая относительная просадка;
R1 – просадка на графике;
D – максимальная доходность, достигнутая до начала просадки.

Какая максимальная просадка допустима?

На этот вопрос нельзя точно ответить, так же как и на вопрос о максимальной прибыли. Всё зависит от стратегии торговли и отношения к риску.

Например, для меня комфортным является уровень максимальной просадки около 25-30%. Кто-то спокойно может торговать и переносить 50-60%.

Нужно учитывать, что как бы хорошо вы не тестировали свою систему, любая максимальная просадка на истории может быть преодолена. Если тесты показали 30%, то когда-нибудь в будущем будет и 35%. Учитывайте это в торговле.

Есть ещё один критерий – время. Максимальная просадка может быть скоротечной для , после резкого спуска идёт резкий подъём (если он вообще будет ). Для долгосрочных трендовых стратегий характерны просадки длительностью в несколько лет.

Всё очень индивидуально, зависит от конкретной стратегии. Поэтому при оценке вашей торговли или торговли управляющего, сначала поймите принципы системы, а потом прикидывайте, какая максимальная просадка будет адекватной.

В чём измерять просадки?

Самой распространённой величиной измерения просадок являются проценты. На мой взгляд это наиболее удобный способ.

Измерение в валюте депозита (например, долларах или евро) подходит для трейдинга с постоянным размером капитала.

Если вы периодически снимаете или наоборот доливаете средства на счёт, то такой способ будет неинформативным. Потому что просадка в 5 000$ для депозита 10 000$ — это 50% убытка, а для депозита 50 000$ — всего 10%.

Измерение в пунктах или ещё каких-то величинах считаю бессмысленными.

Просадки и психология.

Просадка – это самое тяжёлое время для трейдера. Особенно если вы уже несколько месяцев из неё выйти не можете.

Дело в том, что от вас-то ничего и не зависит (если вы торгуете системно), то есть на время выхода из просадки вы повлиять не можете. Лучшее, что нужно делать в этой ситуации – просто следовать своей ТС. Это непросто! Поддерживать мотивацию заключать сделки по правилам, которые не приносят результата, трудно. Но это умение определяет профессионализм трейдера.

Новичков всегда тянет в такие моменты изменить стратегию, что-то доработать, но они не понимают сути! Какой бы ваша система не была, просадки всё равно будут! И лучшее, что можно сделать, это переждать их, перетерпеть.

Этот пост вас шокирует:  Министерство финансов РФ выпустит облигации в китайской валюте

Усугубляют психологическое давление инвесторы (если есть), заёмные деньги или капитал, который вы не можете позволить себе потерять. Отсюда один из важнейших принципов трейдинга – торгуйте на деньги, с которыми вам комфортно работать.

Может ли манименеджмент уменьшить максимальную просадку?

Да, если вы до этого не применяли ММ в своей торговле. Есть несколько систем управления капиталом, какие-то из них ориентированы на максимальную прибыль, какие-то на минимизацию рисков.

Например, способен увеличить прибыль стратегии, но при этом просадки либо останутся такими же, либо увеличатся.

Расчёт объёма сделки, исходя из процентного риска, может увеличить прибыль и снизить просадки. Хотя, я заметил, что в продолжительных убыточных периодах эффективность этого способа падает.

Можно вообще ориентироваться на заранее установленную максимальную просадку, например, 20%. Изначально рисковать в каждой сделке только 1%, а в случае убытков, постепенно снижать риск до 0.9%, затем до 0.8% и т.д. Суть в том, что чем ближе просадка подходит к 20%, тем меньше риск в сделке, поэтому вероятность её достижения уменьшается. При положительной динамике риск нужно восстанавливать до 1%.

Вообще манименеджмент имеет в разы большее значение именно при торговле на форекс, почему так происходит и какие необходимо сделать из этого выводы, рассказывал в статье.

На этом пора заканчивать, постарался на простом языке объяснить понятия максимальной, абсолютной и относительной просадки, а также другие полезные моменты, надеюсь, получилось!

Спасибо за внимание, пока!

Автор: Иван Мочалов.

Критика, благодарность и вопросы в комментариях приветствуются!:))

Тема: Как выйти из просадки на Форекс

Опции темы
Поиск по теме
Отображение
  • Линейный вид
  • Комбинированный вид
  • Древовидный вид

Местный Регистрация 19.07.2020 Сообщений 6,756

Благодарности
Получено: 1,971
Отправлено: 1,963

Как выйти из просадки на Форекс

Просадка просадке рознь. Если просадка образовался в результате смене основного направления, то естественно что не стоит даже и думать о том что бы продерживать ее в надежде на возвращения цены. Но если же просадка являеться результатом коррекционного отката цены против направления общего тренда, то лично я предпочитаю использовать ее с выгодой для своей торговли, т.е. открываю усредняющиеся сделки, а не закрываю сделку.

Местный Регистрация 03.11.2020 Адрес ДНР Сообщений 4,500

Благодарности
Получено: 2,535
Отправлено: 1,757

Я разделяю просадки на активную и пасивную: например, все закрытые сделки которые привели к сокращению депозита, то это естественно пассивная просадка, потому что все случилось и ничего не изменить. А вот открытые сделки создают активную просадку, которая позволяет трейдеру хотя бы выйти в безубыток или попытаться разрулить ситуацию.

Местный Регистрация 22.12.2020 Адрес сеть Сообщений 929

Благодарности
Получено: 233
Отправлено: 218

Часто можно видеть, как «текущую просадку» называют «плавающей», потому как она имеет нестабильную величину и на графике «средства» будет иметь волнообразную форму.
Вообще, ни чего страшного, если величина просадки будет в каких-то одних пределах с условием, что балланс на счету будет расти. Это будет говорить о стабильном применении определенной торговой системы.

Местный Регистрация 14.08.2020 Сообщений 10,056

Благодарности
Получено: 1,210
Отправлено: 158

Что то я не понял, каким это образом у вас будет расти баланс если вы находитесь в просадке? Хотя баланс вообще не говорит ни о чем, то чем располагает трейдер находится в графе средства, неважно что там в балансе, если в средствах вы приближаетесь к нулю.

Космический царь Регистрация 21.03.2020 Адрес Млечный путь Сообщений 2,543

Благодарности
Получено: 739
Отправлено: 548

Для трейдера с качественным, продуманным мани мэнэджментом, весомое значение имеет зафиксированная просадка. Ведь это напрямую влияет на общий процент дохода по торговле. Когда фиксируется просадка, то это уже не есть хорошо. А вот активная (текущая) просадка в принципе не важна. Если стоят стоп-лоссы согласно плану, то чего переживать? Беспокоиться лишь стоит о том, чтобы месяц был в плюсе по итогу подсчета.


Местный Регистрация 23.04.2020 Адрес Россия Сообщений 762

Благодарности
Получено: 53
Отправлено: 15

Местный Регистрация 22.12.2020 Адрес сеть Сообщений 929

Благодарности
Получено: 233
Отправлено: 218

Такое может получиться очень просто: если открывается не один ордер, а несколько. И пока на одном ордер может уходить в минус, на другом топтаться на месте, а на третьем идти в плюс.
Прибыльные закрываются по обратному сигналу и открываются встречные.
Однако такое может происходить, если цели, как кажется, не большие. Тогда плавающий убыток может калебаться в определенных пределах, а сумма на балансе расти.
Хотя, нужно сказать, что если раньше я и использовал такой метод торговли, то сейчас отошел, потому как не уследишь за всем. Это больше к роботостроителям подходит.

Местный Регистрация 06.12.2020 Сообщений 58

Благодарности
Получено: 1
Отправлено: 8

Просадка это естественно, без нее невозможно торговать. Другое дело, если она 90% и больше. Так постоянно бывает у моего знакомого. Он много сделок открывает в разные стороны большим лотом, а сам ничего не понимает.

Это не просадка — это слив.

Нормальная просадка до 12-15 процентов. Если вы занимаетесь разгоном депо, я думаю до 30-35 процентов еще можно рисковать, но дальше вы просто ставите под угрозу депозит, в случае негативного развития ситуации.

Этот пост вас шокирует:  Боковое движение в бинарных опционах

Меньше просадка, меньше риск.

Местный Регистрация 22.01.2020 Адрес Киев Сообщений 53

Благодарности
Получено: 9
Отправлено: 2

Просадка на торговом счету по сути это плавающий не зафиксированный убыток, само по себе отсутствие фиксации просадки не означает что и убытка нет. Трейдеру важно помнить прописную истину математики, для того чтобы компенсировать просадку на торговом счету в 50%, трейдеру необходимо получить прибыль в 100%, имея просадку в 50% при торговом капитале в 1000 долларов, трейдер получает капитал в 500 долларов и для того чтобы компенсировать убыток трейдеру придется уже удвоить 500 долларов до уровня 1000 долларов, поэтому размер просадки должен быть под контролем и не значительным, на сделку допускается просадка не более 5%, для тех кто скальпирует не более 1%, те кто торгует на долгосрочной основе могут выдержать спокойно просадку и в 50%, таким образом манера торговли влияет на максимальный допустимый размер просадки на торговом счету.

Развитие навыка выносливости у трейдера

Всем привет! Было бы трудно найти опытного форекс трейдера, который бы не испытал на себе трудных периодов в своей торговой карьере. И хотя эти периоды, очевидно, не то что бы доставляли удовольствие, но интересно то, что, рассматривая их ретроспективно, они часто придают трейдерам способностей, знаний и психологической силы, а в некоторых случаях также могут послужить важным поворотным или отправным моментом к большому достижению. Сегодня мы поговорим об очень интересном методе который называется «взгляд вдаль и вширь», который поможет вам каждый раз извлекать пользу из собственных ошибок. Причем не только в трейдинге, но и в жизни.

Устойчивость в действии: «Метод взгляда вдаль и вширь»

• Подумайте о потере/просадке/ошибке, которая произошла с вами в последнее время. Посмотрите на нее словно сквозь длиннофокусный объектив – мысленно оглянитесь на это событие спустя шесть месяцев, 12 месяцев, 2 года в будущем и представьте. – «Что вы заметили? Какая перспектива бы у вас была, если оглянуться и посмотреть на это событие из будущего?»

• Подумайте о потере/просадке/ошибке, которая произошла с вами в последнее время. Посмотрите на нее словно сквозь широкоугольный объектив. – «Какой урок я могу извлечь из этого? Что вы заметили?»

Торговля на форекс бросает вам множество вызовов, оказывает давление и часто предоставляет периоды испытаний. Трейдеры теряют, они делают ошибки и сталкиваются с трудными периодами на рынке, они испытывают просадки и убыточные сделки. Что отличает тех, кто «приходит в норму», продолжает идти, и, в конечном итоге, доходит до конца, от тех, кто становится жертвой ситуации? Выносливость – устойчивость – является решающим фактором.

«Я не могу представить себе более важную психологическую характеристику для успеха в трейдинге в долгосрочной перспективе, чем психологическая устойчивость. Устойчивость определяется несколькими способами, в одних случаях как процесс, в других случаях как характерная черта. Во всех случаях, устойчивость предполагает воздействие стрессовых условий и способность поддерживать высокий уровень социального, эмоционального и профессионального функционирования при данном воздействии. Мой опыт работы с трейдерами показывает, что даже самые успешные из них проходят через периоды просадок. Иногда трейдер испытывает просадки довольно продолжительное время и теряет довольно значительное количество средств. Некоторые трейдеры оправляются от этих потерь, другие нет».

Вспомните последние несколько месяцев своей торговли. Когда и каким образом вы испытывали нечто подобное?

Упражнение: Определите свою устойчивость к потерям путем самооценки

Ответьте на каждое из следующих утверждений «да» или «нет».

1. У меня имеются цели в своей предстоящей торговле, которые мотивируют и побуждают меня к достижению.

2. Я легко торгую снова после потери или ошибки (сохраняя жесткую дисциплину).

Список русских брокеров бинарных опционов:

3. Я не падаю духом, когда рынок движется очень медленно, или откладываю достижение цели, если нахожу текущую задачу скучной или неприятной.

4. Я нахожу творческие пути принятия вызова.

5. Находясь под давлением, я редко чувствую себя беспомощным или выбитым из колеи.

6. Я не позволяю трудным периодам, в которых у меня было всего лишь несколько выигрышных сделок, повлиять на мою уверенность в себе.

7. Когда мне брошен вызов, я могу мобилизовать в себе широкий диапазон положительных эмоций, поддерживаю боевой дух и сохраняю чувство юмора.

8. Я знаю, как мотивировать себя в неблагоприятных условиях.

9. Если я начинаю свою торговлю плохо, например, с проигрышной сделки, я легко сохраняю позитивный настрой, уверенность в себе и дисциплину.

10. Падение производительности я воспринимаю как временное явление.

Чем больше у вас положительных ответов, тем больше ваша устойчивость. Если вы умножите общее число положительных ответов на 10, то получите результат, выраженный в процентном соотношении. Например, 6 «да» = 60%. Это ваша текущая оценка устойчивости.

Запишите свою оценку, а также отметьте те вопросы, на которые вы ответили негативно. Это ключевые направления, в которых вам следует совершенствоваться. Какой из них (в случае если бы вы могли ответить на него «да»), по вашему мнению, оказал бы наибольшее положительное влияние на результаты вашей торговли? Сделайте его своей основной целью в плане развития устойчивости.

Мышление

Психологическая устойчивость – это образ мышления, это то, как необходимо себя вести в психологически сложных ситуациях. В ее основе лежит выбор ваших мыслей в этих ситуациях, ваших слов, адресованных самому себе, а также ваших убеждений, отношения и восприятия.

Этот пост вас шокирует:  Отзывы клиентов Expert Option 2020 - реальные отзывы пользователей о брокере ExpertOption обман или

На схеме, представленной ниже, показано, как работает ваше мышление. Пусковое событие, например, убыточная сделка, фильтруется посредством мышления трейдеров через призму их убеждений, взглядов, представлений, и это создает импульс и серию последующего поведения и действий, которые затем отображаются на производительности трейдеров. Пусковое событие может быть одинаковым для различных трейдеров, однако результаты, т.е. их реакция, могут значительно отличаться в зависимости от их мышления и восприятия данного события. Таким образом, наши результаты на самом деле определяют не события, которые с нами происходят, а наше мышление, которое обуславливает нашу реакцию.

Психологическая устойчивость – это образ нашего мышления

(А) Пусковое событие (триггер)

(Б) Убеждение (мышление)

(какая мысль возникла у вас в голове в момент происхождения пускового события (или после него))

— Эмоции (что вы почувствовали)

— Поведение/действия (как вы отреагировали?)

Обучение трейдера выносливости: Уроки когнитивной психологии

Устойчивости можно научиться.

Исследования ученых в области психологии показали, что для того, чтобы справляться с просадками (и любыми другими негативными ситуациями в жизни) и сохранять устойчивость, необходимо наличие трех факторов:

1. Воспринимать данное событие как временное;

2. Воспринимать данное событие как локальное;

3. Воспринимать данное событие как переменчивое.

(Это ситуация, которая быстро проходит; это лишь единственная ситуация; и я могу ее изменить).

То, как вы интерпретируете события, которые происходят с вами, является решающим фактором в том, какой опыт вы извлечете из них, как вы отреагируете на них, и какова будет ваша производительность после них. Вы сами придаете значение тому или иному событию.

Исследование, проведенное Мартином Селигманом (президент ассоциации американских психологов, автор книг «Как научиться оптимизму», «Новая позитивная психология» и др.) доказывает, что люди, которые используют оптимистический стиль взгляда на события в своей жизни, не только постоянно опережают людей с пессимистическими взглядами, но они также более счастливы и дольше живут. Оптимистичный стиль объяснения, в частности, о плохих событиях, способствует развитию выносливости: пессимистически настроенные люди имеют больше шансов потерять уверенность и мотивацию после серии убыточных сделок, чем оптимистично настроенные. Также развитие у трейдеров оптимизма может в дальнейшем развить в них выносливость, что, естественно, является одним из ключевых составляющих устойчивости. Пессимистично настроенные трейдеры в момент наступления какого-либо отрицательного события, например, больших потерь, длительного периода просадки, допущения ошибки и так далее, благодаря своим взглядам будут менее выносливы, в результате чего такие форекс трейдеры, возможно, так и не раскроют полностью свой потенциал.

  • Как вы справляетесь с просадками в настоящее время?
  • Какой смысл вы вкладываете в понятия ошибки, потери, просадки?
  • Каким образом, изменяя свой подход к таким событиям, вы могли бы повысить свою производительность?

Два других фактора измерения устойчивости к просадкам

Психологическая устойчивость имеет решающее значение для успеха в трейдинге в долгосрочной перспективе. Однако я чувствую, что имеются еще два измерения уровня устойчивости трейдеров, которые являются важными и оказывают влияние на психологическое функционирование трейдеров.

Торговый капитал

Размер вашего торгового капитала имеет значение, поскольку это не только определяющий фактор размера капитала, которым вы можете торговать, и позиций, которые вы можете открывать, но, что самое главное, он в значительной степени способствует тому, как вы себя чувствуете. Это ваш уровень уверенности и спокойствия, последовательность десятков принимаемых вами решений и рисков, на которые вы идете или не идете, а также ваши способности справляться с предстоящими потерями.

Физическая энергия

Ваша физическая энергия оказывает влияние на вашу способность мобилизовать и поддерживать высокую интенсивность эмоциональных состояний, таких как мотивация, уверенность, энтузиазм и сосредоточение, а также пребывание в состоянии собранности в тот момент, когда вы находитесь под давлением. В тяжелые времена вы часто используете значительное количество интеллектуальной и эмоциональной энергии, чтобы справиться с ситуацией, и поэтому ваши физические запасы энергии гораздо легче истощаются, и уровень вашей устойчивости снижается.

Сосредоточение на поддержании энергии на высоком уровне полезно для всех трейдеров, что особенно важно в стрессовые периоды, во время которых вы, скорее всего, жертвуете своими хорошими привычками и отдаете всю свою энергию для того, чтобы уделить больше внимания рынкам.

Существуют четыре ключевых фактора для создания и поддержания физической устойчивости:

• Сон (6-8 часов в сутки)

• Прием пищи и напитков (избегайте чрезмерного употребления сахара и кофеина, пейте больше воды)

• Физические упражнения (5 раз в неделю уделяйте по 30 минут умеренной физической активности, лучше с утра)

• Отдых и релаксация (восстановление работоспособности и свободное времяпрепровождение)

Стань устойчив к просадкам!

Взлеты и падения в трейдинге являются нормой, а не исключением. Быть устойчивым, уметь справляться с неудачами и быть в состоянии сохранять уверенность, спокойствие, самообладание и дисциплину имеет важное значение для достижения успеха в торговли в долгосрочной перспективе. Устойчивость иногда рассматривается как характерная черта, однако работы Селигмана и других ученых демонстрируют то, что выносливости и устойчивости можно обучиться.

Подведите итог оценке своей устойчивости, укрепите свои сильные стороны и постарайтесь подтянуть свои слабые стороны исходя из утверждений, на которые вы ответили «нет» (см. выше). Возможно, для этого вам потребуется использовать концепцию «взгляда вдаль и вширь», что позволит вам внести изменения в свои перспективы, или же вам придется пересмотреть значение, которое вы даете тем или иным событиям, и ваши мысли в отношении них.

Эти брокеры дают бонусы за открытие счета:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Честные брокеры бинарных опционов за 2020 год
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: